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技术分析实验室

GAMMAS TECHNICAL LAB

拨云见日有优势的做法

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观看 GTL 课程介绍

Play around the data. Go beyond what I see. That is how you learn markets.

研究市场，理解市场，形成想法

这是定量市场参与者极为重要的基本功。它将占据你“交易”的95%以上时间。


# 破除一些错误的固有观念

有些广为流传的东西是没有价值的，你无需浪费时间；有些东西无论你怎么做，效果都没有显著区别，你也无需浪费时间。


# 提供一些思路

有些做法具有市场优势，你或可考虑是否适合自己的体系。


# 提供一些从未涉猎过的交易灵感

你将见到更大的交易天地。

❶ 没有“我感觉”，没有“市场应该”，更没有“股票故事”。

❷ 在脑洞大开的内容中学会定量思维，发掘交易灵感。

❸ 只涉及线性市场，但思考和应用不要局限于线性市场。

❹ 绝大多数内容附带数据文件：Trade Log, Summary Table 等类似形式的表格，供用户自行探索 (Data Crunch)。


图表 + 数据 = 洞见


❶ 有些内容在 Discretionary Trading 中看不到，触及不了。

❷ 有些细节投资者在付出高昂的代价后，才会意识到是错误的做法。

❸ 你将以 Quant 的思维看待市场，未来是否走这条路，由你决定。

❹ 用更少时间，更有效理解市场，策略，并思考更多。

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技术分析实验室 (Gammas Technical Lab) 包含 GTS - 定量专题 (Gammas Technical Special)


GTS001 内容说明


作为 GTS001 号专题内容，本应选一个相对简单、直接的主题作为整个系列开始。然而，最终我们决定从一个内容抽象，但容易被忽视和误解的环节入手——让我们把更加有趣，更加令人兴奋的内容留在后面。

关于止损，它们究竟发挥什么作用？哪一种止损方式比较理想？交易者如何理解它们？本专题将为你呈现大量数据，试图引导你作出一些结论。

我们也为你提供了所有原始数据：四个 Excel 文件总共 N 张表单——你可以100%还原所有图表，并且有更多自由发挥空间。

我们在专题中介绍和比较的止损方式，不乏同时适合 Discretionary trading 的止损方法。因此，我们特别为这些交易者明确了操作细节。此外，作为定量专题，在合适的时候，我们还扩展涉及了一些定量思维。Discretionary 和 Quantitative Trading 表面上是两条路，但终有相辅相成的内核。


GTS002 内容说明


GTS002 号专题内容，从程序角度详细讨论了各种常用的进场和入场的定量方法，和实践意义。这些内容，有的从 Discretionary Trading 角度看似简单，但落实到0/1的程序世界，却复杂数倍。这可能是因为那些被 Discretionary Trader 忽视的细节在定量程序中无处遁形——Trade by Discretion 不是主观交易者随心所欲，忽视细节的理由。此外，GTS002 想传达的另一个思想是：大部分时候我们无法处理的难题，不是因为复杂，而是在一开头没有理清其中的逻辑关系。

GTS002 依赖定量程序，因此对于完全没有程序语言基础（例如 Phython, C++, VBA 或任何交易定量软件私有程序语言等）的交易者来说，理解起来存在困难，应视情况考虑跳过本次内容。对于有程序基础的交易者，由于代码代码不具有通用性，应本着重逻辑，轻细节（抓大放小）的思想观看内容。

整个 GTS002 的内容相互关联，按照顺序观看有助于理解。


GTS003 内容说明


GTS003 是对 GTL 内容中陆续涉及的趋势跟随和均值回归思想的提练总结。本系列视频简要说明（考虑到适用性）趋势跟随系统，而侧重均值回归系统介绍。借此机会，我们介绍了定量交易系统的构成部件；如何制作震荡指标；也通过简单的例子展示了有用的交易原则。我们本打算沿着均值回归逻辑链条继续加入内容，但最终还是决定让它们单独成为未来的新系列。GTS003 内容简短，属于101入门。但因有一半的内容偏方法论，学习起来很枯燥，它们旨在帮你更好地理解未来的 GTL / GTS 内容。


GTS004 内容说明


GTS004 探讨交易策略搭建时候的市场状态划分 (Market Regime) 问题。我们希望知道：如果在简单的基础策略中（使用了6个作为研究案例），加入不同市场状态过滤器，会不会是一个更好的选择？这是一个开放问题。GTS004 给到你的不应该是某种具体的、可用的结论，而是（1）处理复杂问题的切入角度，以及（2）引起深入的交易思考。因为从这个例子中，你或许能更好地理解定量交易和主观交易的微妙关系——让我们换一种说法，GTS004 本质上是机器学习 (Machine Learning) 领域中一个定理的现实例子——No Free Lunch Theorem。

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课程目录（总时长：20小时3分钟）


基础回顾 (Back to School)

  1. GTL-思维清零：所见未必存在
  2. GTL-交易节奏：Trading Time Frame 与 EOD Trading
  3. GTL-工具盘点：从基本配置到高端玩家


指标研究和测试 (Indicator Effectiveness)

  1. GTL-标准化 Bollinger Bands，筛选 Breakout
  2. GTL-再举一例：CCI 的标准化以及与原始指标效果对比
  3. GTL-ROC，Foreign / Local 过滤，表现均未出乎意料
  4. GTL-将 ROC 进行变换，测试应用大周期的“神秘”指标
  5. GTL-ROC + EMA，测试 Alexander Elder 的 Force Index
  6. GTL-度量时间，度量价格，或存市场优势
  7. GTL-无效参数，PSAR 差强人意的跟势效果
  8. GTL-市场宽度初探，编个指标看效果
  9. GTL-ADX 辨别趋势效果有几分
  10. GTL-解读 Heikin Ashi 图表
  11. GTL-Keltner Channel 和 Bollinger Band 的对比
  12. GTL-Mass Index 平滑处理的可视化，看到核心和点缀
  13. GTL-Vortex Index 拆解，它是否指引趋势
  14. GTL-MFI 原理，Normalization
  15. GTL-MFI, RSI, Random Entry
  16. GTL-EMV 要素成交量作用测试
  17. GTL-零时滞 CGO 指标准效果测试
  18. GTL-SMA, EMA, WMA, DEMA 的进一步认识



市场倾向测试 (Market Propensity)

  1. GTL-Rubber Band 测试，连续上涨或下跌后截然不同的表现
  2. GTL-测试价格跳水后的行动方案
  3. GTL-Rubber Band，动能足够即可追（以及定量测试背后的逻辑）
  4. GTL-VIX 对指数的 Mean Reverting 倾向测试
  5. GTL-Historical Volatility, Rank，及系统化交易中的作用
  6. GTL-RSI 的微笑曲线
  7. GTL-市场指数与成分股的微笑曲线
  8. GTL-Random Pick, Conditional Random Pick, 创造不一样的结果
  9. GTL-交易标的选择，波动率分层启发
  10. GTL-用 Channel 衡量市场噪音
  11. GTL-波动率分层启发（进一步测试）
  12. GTL-另一种测算市场噪音的思路
  13. GTL-市场：昨天和今天
  14. GTL-探究主观交易中的 Divergence
  15. GTL-相对于大盘股，Small Cap 股票的特点
  16. GTL-快速盈利后不同波动率下的行动方案
  17. GTL-TBR 形态测试结果
  18. GTL-KRB 形态测试结果
  19. GTL-EB 形态测试结果
  20. GTL-研究股票市场的周期特点 - 日历日和交易日
  21. GTL-研究股票市场的周期特点 - 期权到期日
  22. GTL-市场创短期新高和新低后的倾向
  23. GTL-市场连续创新高和新低后的倾向
  24. GTL-市场连续收阳线和阴线后的倾向
  25. GTL-Industry Strength 的想法 - GICS Market Structure
  26. GTL-Industry Strength 的想法 - PositionScore 应用效果
  27. GTL-IBS 标的分层的思想和验证
  28. GTL-动态头寸 (Dynamic Position Sizing) 和使用效果
  29. GTL-条件概率测度下的股票倾向分析



策略测试 (Strategy Performance)

  1. GTL-通过 MACD 的变换，还原《走进我的交易室》中的著名策略
  2. GTL-来自 Rob Booker 的灵感，双周期指标系统
  3. GTL-7-D High Low 策略
  4. GTL-测试用简单的 Rotation 方式超越市场平均回报
  5. GTL-测试双周期 MACD 策略
  6. GTL-测试 Overnight Dump 策略
  7. GTL-测试 Russell Mean Reversion 策略


GTS001 - 关于交易中的止损 (Stop Loss in Trading)

  1. GTS001-随机入场 (Random Entry) 和多次模拟 (Re-shuffle)
  2. GTS001-随机入场下不同类型止损表现（1）
  3. GTS001-随机入场下不同类型止损表现（2）
  4. GTS001-突破和 Momentum 策略下不同类型止损表现
  5. GTS001-均值回归策略下不同类型止损表现
  6. GTS001-本专题的整体逻辑和思考
  7. GTS001-头寸计算原理
  8. GTS001-数据文件 Walkthrough


GTS002 - 关于入场和出场的程序处理 (Entry and Exit in Quant Trading)

  1. GTS002-引导
  2. GTS002-从信号到交易的逻辑链条
  3. GTS002-入场方式构建 - Market Order
  4. GTS002-入场方式构建 - Limit Order
  5. GTS002-入场方式构建 - Stop Order
  6. GTS002-入场方式构建 - Random Entry
  7. GTS002-入场方式构建 - Forced Entry
  8. GTS002-离场方式构建 - N-Bar Exit
  9. GTS002-离场方式构建 - TP and Stop Loss Exit
  10. GTS002-离场方式构建 - ATR Trailing Exit
  11. GTS002-Pyramid 构建 - Position Scale in
  12. GTS002-Pyramid 构建- Position Scale out


GTS003 - 趋势跟随和均值回归基础 (Trending Following & Mean Reversion 101)

  1. GTS003-Trending Following 简要介绍 (1)
  2. GTS003-Trending Following 简要介绍 (2)
  3. GTS003-一个超级简单的 Trending Following “策略”的启示
  4. GTS003-Mean Reversion 介绍
  5. GTS003-Mean Reversion 为例，策略构建通用流程（1）
  6. GTS003-Mean Reversion 为例，策略构建通用流程（2）
  7. GTS003-任意数列转换成 Mean Reversion 指标的方法
  8. GTS003-Mean Reversion 指标范例和表现效果


GTS004 - 关于市场状态在系统构建中的思考 (Market Regime in Strategy Building)

  1. GTS004-市场状态分类
  2. GTS004-基础策略和初步表现
  3. GTS004-第一层 Market Regime 过滤和表现
  4. GTS004-第二层 Market Regime 过滤和表现
  5. GTS004-展示数据的进一步思考
  6. GTS004-数据文件 Walkthrough 和 Pivot Table 使用方法

特别注意事项


请仔细阅读“用户必读”。


付款完成，即为最终状态。我们旨在提供高标准和高质量的教学内容。由于电子产品的特殊性，用户付款成功后，即视为交易已完成。我们不提供退款安排。在支付前，我们提供了足够详尽的内容描述，帮助你判断是否应该加入课程。


课程有没有观看顺序？

GTL 内容单独成立，无需按照顺序观看。在排版上，遵循由简单到复杂，由基础到进阶的原则。然而，在视频中介绍的概念，思维不会多次重复。如果用户发现不理解的概念，很有可能它在之前的视频中已经被解释过。


预计学习周期？

GTL 将在相当长的一段时间内保持更新。然而，终有一天 GTL 会停止更新。但是，随着经验的增加，新想法的出现，过去的内容会给你新的启发。它们将成为你的交易灵感宝库。


对英文的要求？

有以下几个地方会出现英文：1. 课程付费通道 2. 课件中文字我会首选英文表达，以求精确而不产生误解。总的来说，对英文的要求略高于 OASI2ND，但仍会确保有一定英文基础的用户可以看懂。


需要什么辅助工具？

用户无需任何额外工具，就可以从 GTL 中得到不菲的收获。然而，如果用户在学习过程中发现了兴趣点，愿意在定量交易 (Quantitative Trading) 中有进一步发展，我们也会适时向用户推荐工具（全部为付费产品），以帮助节省额外的调研时间。

严肃的信息申明


需要特此提醒你的是：PowerUpGammas 推出的课程旨在传播正确的金融市场观，期权和线性市场专业知识，如何理解和应用取决于各人。所有内容仅作教育用途，不作为投资参考。从踏入衍生金融工具大门的那一刻起，你将时刻与风险同行。

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